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平安金融-法规解读
时间:2020-05-15 作者:admin 字号:

公募方面,中国证券监督管理委员会发布了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下称“流动性新规”),流动性新规针对公募基金流动性风险管控做出了专门规定,中科沃土基金深入研读该规定,在过渡期内完成了存续产品的合同修改,并从产品设计层面保证了新报产品符合流动性新规规定。

具体来看,流动性新规针对货币市场基金的流动性风险管控做出了专门规定,中科沃土货币市场基金目前采用摊余成本法进行核算,月末资产净值合计未超过该基金管理人风险准备金月末余额的200倍,同时进行了久期配置调整,分散投资,提高投资标的资质,提高组合总体流动性;中科沃土基金旗下其余4只混合型基金也严格按照流动性新规要求,进行了投资比例调整等安排。中科沃土基金目前管理的8只公募基金,全部对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,该举措有助于避免在极端流动性冲击背景下,因赎回而引发的进一步负偏离及流动性连锁风险。

专户方面,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下称“资管新规”),旨在打破刚性兑付、破除多层嵌套与禁止资金池模式、降低分级杠杠,让资管业务回归主动管理本源,营造公平竞争环境,防范金融风险,强化金融对实体的支持力度。作为资产管理人,我们严格按照资管新规开展自查,在新产品的设计和成立过程中符合资管新规的要求。中国证券投资基金业协会于2019329日发布了《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引(试行)》《单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引(试行)》及《资产管理计划风险揭示书内容与格式指引(试行)》。我们的专户合同均在此基础上拟定,实现合同在内容上、形式上的统一,是对资管新规的具体落实。明确管理人、托管人责任义务,保护投资者利益,助力平安金融建设。

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