2017年6月30日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 | 中科沃土沃鑫成长混合发起 |
基金主代码 | 003125 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2016年10月25日 |
报告期末基金份额总额 | 114,405,438.85份 |
投资目标 | 本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略 | 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念,投资于优选行业中的绩优股票;对于债券投资,采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等;适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资,进行分散投资,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 |
基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 ) |
1.本期已实现收益 | -3,998,601.37 |
2.本期利润 | -296,300.06 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0024 |
4.期末基金资产净值 | 116,787,345.60 |
5.期末基金份额净值 | 1.0208 |
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.14% | 0.45% | 2.61% | 0.32% | -2.75% | 0.13% |
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2016年10月25日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
李昱 | 本基金基金经理、公司副总经理、权益投资部总经理 | 2016年10月25日 | - | 21年 | 管理学硕士,副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理,中国国籍,具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司环市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投资经理,新华基金管理有限公司专户管理部副总监、专户管理部负责人、基金管理部基金经理、基金管理部副总监。 |
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,市场确如前期所料,因为监管趋紧及流动性的原因,市场处于震荡格局,因为很好地控制了风险,所以在二季度产品虽然没有获取收益,但也保证了净值回撤不大,也基本达到了预定的投资目标。对于三季度的市场,我们的判断没有大的变化,市场仍处于震荡格局,看不到向上突破的大机会,但在操作上会去把握行业政策发生变化的市场机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0208元;本报告期基金份额净值增长率为-0.14%,业绩比较基准收益率为2.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | |